トレードをする上で、相場の原理原則や性質を知っていることはとても重要です。
 
トレード手法でもある切り上げ・切り下げライントレードの有効性やチャートの構造、トレードで連敗しても慌てないための心得についての豆知識をご紹介します。

切り下げラインはなぜ有効か

トレンド相場において、押し戻りからの切り替わりを捉える手段として利用されるのが、切り上げ・切り下げラインです。その有効性と理由について説明します。
 

切り上げ・切り下げラインを使ったトレード例

まず、具体例を見てみましょう。画像のチャートは、ポンド円の5分足です。上昇トレンドに入っている環境で、短期的に一旦下落している場面で高値同志にラインが引けるのが確認できます。
 
ラインを抜けて上昇に転じたら買いのサインになります。
知っておくと役に立つ相場の豆知識を紹介!(切り上げライン)
 
次に下降トレンドのチャートも見てみます。下画像のチャートもポンド円の5分足です。
 
下降トレンドの環境で短期的に一旦上昇している場面で安値同志にラインが引けます。ラインを抜けて下降に転じたら売りのサインになります。
知っておくと役に立つ相場の豆知識を紹介!(切り下げライン)
 

切り上げ、切り下げライン抜けはトレンドへの回帰

切り上げ、切り下げラインが引けるということは、短期的にトレンドが逆転していると言えます。これは、保有中のポジションに一定の含み益が出たためポジションが決済されたことによるレートの変動と考えられます。
 
その後、切り上げ、切り下げラインを抜けてくるということは、短期的な逆方向のトレンドが終焉し元のトレンドに回帰してきた証拠と考えることができますので、ライン抜け後のエントリーには一定の優位性があります。

チャートはマトリョーシカに似ている

チャートは、時間経過とそれに伴うレートの変動を表した二次元的なものですが、複数の時間足で見たときは、単純な二次元ではなく三次元構造であると考えることができます。
 

マトリョーシカとは

マトリョーシカは、ロシアの民芸品の人形です。胴体を開くと、ひと回り小さな人形が入っていて、その中にさらに小さな人形が入っているという入れ子になっているものです。
 

相場はフラクタル構造

フラクタルとは、幾何学の概念で図形の一部と全体は相似になっていることです。相場の波にも同じことが言えます。
 
下画像に示すように、上昇波を拡大してみるとN字波形を描いて上昇していることがわかります。
 
N字波形の上昇波をさらに拡大した時にも、N字波形を描いて上昇しているはずです。
知っておくと役に立つ相場の豆知識を紹介!(フラクタル構造)
 
大きな波がN字を描いて上昇している波形を分解してみると、中間の波がN字を継続することで大きな波を構成していることがわかります。さらに細かく分解すると、小さな波がN字を継続して中間の波を構成しています。全体を表したのが下画像になります。
知っておくと役に立つ相場の豆知識を紹介!(N字ラインの集合体)
 
相場の一部を見た時、それが全体(大きな波)の形状と同じN字波形を描いています。
 
まるで、マトリョーシカのように入れ子の構造となっているわけです。
 

トレードもサイコロを振るのと同じ

トレードは、一定の優位性がある手法を使えば、勝率の安定したトレードを行うことができます。このことを腑に落とすことが重要です。
 

サイコロを振って出る目を検証する

サイコロを振ったとき、出る目の確率は理論的には1/6です。
 
数回やった程度の試行回数ではかなりのばらつきが出ます。そこで試行回数と確率の関係について、疑似的な実験をしてみます。
 
Excelの乱数を発生する関数(RANDBETWEEN)を使って偶数が出る確率をシミュレーションした結果を表に示します。
知っておくと役に立つ相場の豆知識を紹介!(ダイスの出る目:理想値)
 
理論値として偶数が出る確率は50%です。試行回数が100回程度では理論値とギャップがありますが、3000回も試行をすると確率が49.1%にもなり、ほぼ理論値に近づくことがわかります。
 
何回も連続して偶数が出る場合もありますが、試行回数を増せば、いずれ理論的な確率に収束していきます。
 

サイコロの目が出る確率を信じる

疑似的な実験からわかるとおり、優位性のある手法を使ってトレードをしても安定した成績が出ないという場合、一定程度の回数や期間トレードを行ったか振り返ってみるとよいと思います。
 
もしかすると、試行回数が不足しているだけなのかもしれません。

知っておくと役に立つ相場の豆知識を紹介! まとめ

トレードをする上で知っておくと役に立つ豆知識をご紹介しました。是非、今回ご紹介した事を参考にしてください。

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